Projektowanie solidnej mechanicznej strategii handlowej Najlepsze praktyki w handlu. Z Bretta Ten najlepszy spis tresci pochodzi z nas Edward Heming, który jest autorem blogu handlowego Lord Traders, omawia kilka aspektów opracowania wiarygodnej mechanicznej strategii handlowej, a także obejmuje zalety i wady handlu mechanicznego Zauważ, że Henry Carstens udostępnił również szereg artykułów poświęconych rozwojowi systemów transakcyjnych Co najbardziej podoba mi się w artykule lorda przetwórców, jest to, że badanie pomysłów systemowych jest świetnym sposobem na poczucie rynek Z tego powodu może nawet przynieść korzyści uznaniowemu handlowi Ci, którzy chcą skorzystać z zalet testowania systemu bez wyzwań związanych z programowaniem, mogą przyjrzeć się programowi Odds Maker opracowanemu przez Trade Ideas lub skorzystać z rad Bonnie Lee Hill skorzystaj z platformy testowej menu rozwijanego dostępnego za pośrednictwem oprogramowania Ensign Dzięki takimi narzędziami łatwiej niż kiedykolwiek jest prawdziwe ustalenie, czy Twoje pomysły są p Dzięki Edwardowi za wnikliwe post. One z pytań, które często pytam o projekt strategii jest, w jaki sposób zaprojektujesz solidną strategię handlu mechanicznego. Aby zrozumieć, jak zbudować solidną strategię mechaniczną, ważne jest, aby zrozumieć, jaka jest solidna strategia mechaniczna. Mechaniczna strategia jest po prostu ilościowym strumieniem decyzyjnym, który prowadzi robot handlowy lub przedsiębiorcę do ustalenia rozmiaru pozycji, wpisów, wyjść i zatrzymania się całkowicie inaczej niż jeśli masz roboczy system mechaniczny, którego wkład nie jest potrzebny, a jeśli tak w bardzo ograniczonym stopniu. Dodatkowo, aby strategia mechaniczna była solidna, musi wykorzystać czoło handlu. Może to być wszystko ze statystycznego punktu odniesienia do arbitrażu krawędzi realizacji. Ponadto, strategia ta musi utrzymywać się przez znaczny okres transakcji w przeszłości co najmniej kilkaset i musi utrzymywać się w przyszłości w handlu, które może być symulowane. hanical ma kilka zalet, na które nie zależy od uznaniowych przedsiębiorców, takich jak zdolność do szybkiego i długotrwałego przeprowadzania analizy ilościowej i wyszukiwania danych w rozszerzonych okresach historycznych. Ponadto mechaniczne systemy mogą złagodzić emocje emocjonalne, które towarzyszą dyskretnemu handlowi, zwłaszcza wśród nowych przedsiębiorców. ważne jest, aby uznać, że handel mechaniczny ma również kilka niedogodności. Pierwszą rzeczą, na którą musisz mieć możliwość określania ilości każdej decyzji handlowej, którą system ma dokonać, po drugie system mechaniczny będzie musiał być okresowo dostosowywany, tak jak dowolny przedsiębiorca dostosowujący ich mechanizmy dzięki wbudowanej adaptacji, optymalizacji lub dywersyfikacji Wreszcie, systemy mechaniczne działają tylko wtedy, gdy nakłada się ogromną ilość czasu i wysiłku niezbędnego do programowania, testowania, debugowania i ciągłego dostosowywania go. Aby zaprojektować jakąkolwiek strategię mechaniczną, ważne jest, aby rozważyć trzy rzeczy przed wszystkimi innymi celami f lub tego systemu, 2 Twój rynek, 3 ramy czasowe Po ustaleniu tego, łatwo jest znaleźć podstawową metodologię, ponieważ istnieją tylko cztery sposoby handlu dowolnym rynkiem 1 tendencja handlowa, 2 obrotu pędu, 3 powrót do średniego handlu, 4 i podstawowy handel Po ustaleniu celu, rynku, ram czasowych i metody jesteś gotowy, aby spróbować połączyć swoją pierwszą strategię Wielu z was prawdopodobnie myśli o tym, co jeśli nie znam żadnego z tych rzeczy. są już doświadczonym handlowcem uznaniowym, nie powinno to okazać się zbyt trudne. Jeśli jednak nie masz bogatego doświadczenia, musisz znaleźć metodę, która działa. Ta metoda może być tak prosta, jak średnia ruchoma, krótka, aż tak skomplikowana, jak stale dostosowując współpracującą sieć neuronową, która jest znowu zoptymalizowana pod kątem codzienności Najlepszym sposobem na niedoświadczony przedsiębiorca w celu zbudowania nowego systemu jest sprawdzenie pomysłów Można to zrobić na dwa sposoby wizualnie lub programowo Dla kogoś, kto nie ma bogatego doświadczenia w programowaniu, najlepiej byłoby zacząć od tego, co nazywam świecą przy testowaniu świecy. Jest to wykonywane poprzez pomysł, na przykład ruchome przecięcie średnie i przetestowanie danych historycznych na danym rynku i ram czasowych przenosząc wykresy z przeszłości w przyszłość i obchodząc sposób, w jaki system będzie bez przyszłej wiedzy na temat rynków. Ta metoda polega na tym, jak testowałem swoje pierwsze dziesięć strategii, z których cztery nadal prowadzą handel, włączając w to dwa, które zostały zaprojektowane przez Phil McGrew, które przetestowałem przy użyciu tej metody i nadal handel dziś Jednak musiałem przetestować prawie pięćdziesiąt lub sześćdziesiąt pomysłów, aby dostać się do tych dziesięciu strategii, które działają i wreszcie udoskonalić proces, aż znalazłem cztery z tych dziesięciu systemów, które znalazłem handel Aby dać przykład, jak czasochłonny jest ten proces, przetestowałem te dziesięć bardzo szeroko rozważanych strategii patrząc na ponad 2 lata 15-minutowych słupków i wykonując setki transakcji I spen t prawie 700 godzin rzeczywistych robiąc to testy i ja dość szybko z wykresem i excel To brzmi jak dużo pracy dobrze to było, ale również dało mi poczucie dla tych rynków, które są prawie tak dobre, jak po tych rynkach w czasie rzeczywistym. Po tym przez jakiś czas czułem, że musi być bardziej skuteczny sposób na testowanie pomysłów I jest programistyczne testowanie Programowanie testów ponownie może być bardzo proste prosta średnia ruchoma krzyżowa jest prostą rzeczą dla programu w prawie dowolny język programowania Jednak trudności, które mogą zniszczyć początek programistycznego przedsiębiorcy są prawie nieograniczone Wiele popularnych pakietów handlowych nie śledzi pozycji na kapitale własnym przez zaznaczyć, raczej jest to pasek śledzony przez pasek i jeśli masz codzienne obroty, możesz sobie wyobrazić problemy Również pomysły, które wielokrotnie testowałem ręcznie, były trudne do zaprogramowania. Miałem tak wiele doświadczeń, w których nawet umiarkowany uchyliłem krytyczną koncepcję i to dało radykalnie odmienny inne wyniki niż moje testy ręczne Bez wiedzy, że był to kodeks, który był nieprawidłowy, mógłbym fałszywie odrzucić wiele pomysłów handlowych, które były w istocie ważne. Dodatkowo, na tym poziomie programowego obrotu bardzo ważne jest rozważenie czynników minimalizacji nakładów stopnie swobody i korzystanie z elastycznych wejść Przykładem tego byłoby wykorzystanie 3 przystanku ATR zamiast 60 pip stop tak, aby w miarę jak ceny i zmienność rynku wahają się przystanek nie jest pobierany z powodu przypadkowego szumu Inne sposoby, możesz poprawić solidność swojej strategii polegającą na wykorzystaniu realistycznych napełnień i prowizji oraz upewniając się, że Twoje zamówienia na limit zostały faktycznie wypełnione, to nie jest tak łatwe do przetestowania w jakimś oprogramowaniu, jak powinno. Optymalizacja jest kolejnym użytecznym narzędziem do rozważenia w tym miejscu w karierze testowania strategii Jest to potężny, ale dwugłowy miecz Wykorzystanie algorytmów genetycznych i podobnych technik wspinaczki wspinaczkowej to wspólny sposób na ure, że twoja optymalizacja nie daje Ci żadnej anomalii punktowej, ale raczej, że istnieją podobne wartości wejściowe otaczające dane wejściowe, które dają podobne wykresy. Walk to test jest kolejnym użytecznym narzędziem, które może pomóc Ci osiągnąć realistyczne efekty i przekonać się, czy strategia mógłby odnosić sukcesy na danych, które nie zostały zoptymalizowane w podobny sposób do przyszłości. W dalszej części programistycznego handlu, po doświadczeniu wielu pułapek, czuję, że powinienem być w stanie przetestować więcej niż jedną ideę naraz W rzeczywistości, najlepiej byłoby jak testować wiele pomysłów, przez wiele ram czasowych i wielu rynkach Teraz pracuję, że jestem zaangażowany w projektowanie i czuję, że pomoże to analizować rynki z prędkością i precyzją, która przeniesie mój handel na wyższy poziom Jest to arena najlepszych projektantów strategii, w której gromadzi się dane statystyczne, analizę rynku, analizę czasową, analizę techniczną, podstawową analizę i zarządzanie pieniędzmi z zaawansowanymi testami ewolucyjnymi w jednym pakiecie. Jak widać, zaawansowane testy programowe i handel to złożona arena, którą sam się uczę i nie uważam siebie za eksperta Dobrą wiadomością jest to, że udana solidna mechaniczna strategia tworzenia i wdrażania może być w prosty lub skomplikowany sposób, jaki wybierzesz Wszakże bardzo proste strategie testowane lub zaprojektowane z świecą przez testowanie świec są nadal podstawą mojej metodologii handlowej. Z informacji Brett Notice Edward zaczyna się mały, zachowaj to do wykonania , a następnie buduj swoje umiejętności Twoje najlepsze pomysły pochodzą z intensywnej obserwacji, ale niektóre z najlepszych pomysłów są najprostsze i najbardziej proste I've niedawno wysłał wezwanie dla przedsiębiorców i programistów, którzy chcieliby współpracować może to być jeden obiecujący sposób na uzyskanie zaczął. Brett Steenbarger, Ph D Autor psychologii handlu Wiley, 2003, Poprawa wydajności przedsiębiorcy Wiley, 2006, Daily Trading Coach Wil ey, 2009 i Trading Psychology 2 0 Wiley, 2017 z zainteresowaniem wykorzystaniem historycznych wzorców na rynkach, aby znaleźć przewagę handlową Jako coach efektywności dla menedżerów portfela i podmiotów gospodarczych w organizacjach finansowych interesuję się również podniesieniem wydajności wśród przedsiębiorców, rysunku na badaniach przeprowadzonych przez ekspertów w różnych dziedzinach wzięłam urlop z blogowania począwszy od maja 2010 r. z powodu mojej roli w globalnym funduszu hedgingowym Blogowanie wznowione w lutym 2017 r., a także regularne publikowanie na Twitterze i StockTwits steenbab Nauczę krótkiej terapii jako klinicznej Associate Professor w SUNY Upstate w Syrakuzach, ze szczególnym naciskiem na terapie skoncentrowane na rozwiązaniach dla umysłowo dobrze współtworzącego sztukę i naukę krótkiej psychoterapii American Psychiatric Press, 2017 Nie oferuję coachingu dla indywidualnych przedsiębiorców, ale mile widziane pytania i pytania komentarze na steenbab at aol dot com Zobacz mój pełny profil. Subscribe To. Twitter Trader. Blog Archive. Mathematical Expectation in Multicurrenc y Forex Trading. Niektórzy brokerzy forex korzystają z tej samej strategii handlowej we wszystkich walutach, inni używają zupełnie odmiennych strategii w zależności od pary walutowej będących w obrocie. Or, handlowcy mogą używać wielu strategii z wieloma parami forex, aby zwiększyć zyski przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyko wycofania wynikające z nadmiernej koncentracji na jednej strategii. Doradcy zewnętrzni EA umożliwiają optymalizację parametrów wejściowych, ale niekoniecznie ułatwiają oddzielne strategie w jeden system, a testowanie może wykazywać zwiększone ryzyko pokrywające się lub skorelowane wypłaty, gdy różne strategie forex są łączone. Korzystając z algorytmów, system handlu może sprawdzać pary walutowe i wykonywać określone operacje zgodnie z parametrami wejściowymi. W celu oceny wszystkich strategii handlowych, można opracować wielozadaniową, wielosegmentową EA - side Może to być pomocne w przypadku, gdy tylko jeden EA może uzyskać dostęp do danego konta. Może to być wyzwanie g rozwijać system handlu forex, który działa dobrze w różnych parach walutowych w różnych warunkach Większość powszechnie znanych systemów handlu wielobranżowego oparta jest na strategiach mających tendencję do sukcesu, takich jak breakouts na kanale Donchiego i mają na celu zysk bardzo długoterminowe trendy Jednak strategia wielowalutowa musi pokazać wyraźnie wykazywaną przewagę nad typowymi horyzont czasowymi dla przedsiębiorców z forex. Na przykład, aby system działał dobrze z zarówno EUR, jak i USD JPY, sygnały muszą mieć wysoką prawdopodobieństwo sukcesu pomimo zmienności i potencjalnej korelacji pomiędzy dwiema parami I transakcje muszą stać się zwycięzcami w dość krótkich okresach czasu Jeśli nie, to wówczas korelacje handlowe mogą powodować ryzyko nadmiernej koncentracji i nadmiernego wycofania. Istnieje wiele opłacalnych możliwości w handel czterema dużymi parami walutowymi EUR USD, GBP USD, USD JPY i USD CHF I've been cieszyć się dobrym sukcesem przy użyciu strategii opartej na matematyczne oczekiwanie ME Używam ME w celu analizy danych i wykrycia kompleksowych możliwości handlowych oraz obliczania punktów wyjścia dla handlu czterema głównymi parami walutowymi. Mierzenie oczekiwane przewiduje prawdopodobieństwo wykupienia handlu forex. Dobrze zaprogramowana EA może używać narzędzi ME, aby pomóc budować systemy działające w całej wiele par walutowych Pomogłem rozwinąć kilka systemów, które działają w czasie rzeczywistym i wykazują długoterminową rentowność dzięki testom wstecznym. Ostatnio kupcy stali się bardziej świadomi wad, jakie pojawiają się podczas korzystania z technik kopiowania danych do testowania wstecznego oraz precyzyjne strategie dla systemów handlu forex Dostępne są obecnie alternatywne metody rozwoju systemów, takie jak system permutacji parametrów systemowych SPP i mogą pomagać przedsiębiorcom w unikaniu problemów z biomasą związaną z gromadzeniem danych. Jeśli to zrobisz, SPP lub data mining pomogą zbudować zestaw dobrych - wskaźniki jakości do generowania sygnałów w czterech dużych parach walutowych Następnie eksperci oceniają oczekiwanie matematyczne, aby sprawdzić, czy handel prawdopodobnie będzie rentowne lub nie. Ostatecznie chodzi o określenie filtrów i testowanie w celu znalezienia precyzyjnych strategii, które konsekwentnie skutkują wygrywaniem, zyskownymi sygnałami Punkty wejścia i wyjścia są obliczane za pomocą mechanicznego systemu transakcyjnego z uwzględnieniem oczekiwanej matematyki dostosowanej do bieżącej zmienności. Obliczanie oczekiwanego matematycznego sukces. Mathematical Expectation ME to statystyka, która mierzy największy czasowy zysk, jaki branża doświadczyła przez cały czas pozostawania otwartym. Została ona najpierw spopularyzowana pod kątem określania wielkości pozycji Optimal-F i zasad zarządzania pieniędzmi opracowanych przez Ralpha Vince'a. Równanie to. Mathematical Oczekiwanie MFE MAE. Narzędzie oczekiwania matematyki daje multicurrency podmiotom handlowym forex predykcyjne krawędzie w rozwijaniu systemów wygrywających ME jest definiowany zgodnie z koncepcjami Maximum Favorable Excursion MFE i Maximum Adverse Excursion Wartość MAE ME można obliczyć w czasie rzeczywistym za pomocą mechanicznego systemu handlowego Najwspanialsza wyprawa jest największym balanem ce na korzystnym handlu przed zamknięciem handlu forex, bez względu na ostateczną cenę zamknięcia w danym okresie, czy to dziennie, co godzinę, czy minutę MFE jest najwyższym pozytywnym saldem osiągniętym, podczas gdy handel był otwarty. Maksymalna niekorzystna wyprawa to największa niezrealizowana lub tymczasowa utrata w handlu, niezależnie od tego, czy transakcja została zamknięta jako przegrana, czy nie, MAE jest najniższym ujemnym saldem w handlu, podczas gdy był otwarty. W celu ilościowej analizy ME z danej pary walutowej, przedsiębiorcy mogą po prostu obliczyć średni MFE i średni poziom MAE dla dużej liczby przeszłych zawodów Oczekiwania matematyczne równe maksymalnej korzystnej wycieczce minus maksymalna niepożądana wyprawa. Jeśli średni MFE jest większy niż średnia MAE, wówczas oczekiwanie matematyczne jest pozytywne Im większy jest stosunek między MFE i MAE dla danego para walutowa, tym bardziej korzystne jest perspektywy potencjalnego handlu. Strategie handlu forex w trybie forex oparte na oczekiwaniu matematycznym. Kiedy transakcja EUR USD, GBP U SD, USD JPY i USD CHF za pomocą strategii opartej na wielowalutowości opartej na oczekiwaniu matematycznym, metryczność ta jest zazwyczaj dodatnia i ogólnie wysoka, podobnie jak w przypadku różnych par walutowych. Ważne jest, aby uniknąć oceny wielkości pozycji lub reguł handlu lub wyjścia inne parametry, podczas gdy doradca ekspertów analizuje punkty wejścia Parametry te mogą być ustalane niezależnie przez mechaniczny system handlowy oparty na ME dostosowany do zmienności, jak omówiono później w tym artykule. Po ustaleniu punktu wejścia i kierunku handlu, system handlu mechanicznego oblicza MFE i MAE zazwyczaj najpierw w 10 barach poza ceną wejścia, a następnie 15 barów poza, a następnie 20 barów poza ceną wejścia. Poza punktami wejścia do sygnalizacji, ME pokazuje również, czy korzyść z handlu forex jest najlepiej zaraz po otwarciu pozycji , lub w jakimś średnim przedziale po umieszczeniu pozycji. Moja najprostsza strategia handlu wielobiałkowego wykorzystuje dzienne wykresy i opiera się na kombinacji trzech reguły cen i tylko kilka parametrów, które wykorzystują matematyczne oczekiwania do przewidywania sukcesu. Reguły dotyczące długich i krótkich transakcji są następujące. Długie i krótkie transakcje zamykamy krótką chwilę. Zamknij Poprzednie zamknij Otwórz poprzednio poprzednie Poprzednie zamknij Poprzednie zamknij. Handel krótkim i zamknij długą wymianę handlową kiedy. Zamknij poprzednią zamknij Otwórz poprzedni Wysoki Poprzedni Zamknij Zamknij Zamknij. Ten system odwraca handel, gdy zmienia się sygnał. Więc jeśli system ma długą pozycję, gdy zostanie odebrany krótki sygnał, system będzie zamknij długą pozycję i zamiast tego przejdź krótko W podobny sposób, jeśli system ma otwartą pozycję krótką, gdy długi poziom zostanie odebrany, zamknie krótko i natychmiast od razu. Innym parametrem tego systemu jest wyzwalacz zatrzymania, który jest ustawiony na wartość nieco większa niż 15-dniowy lub dwudziestoczterowy średni true range ATR Ta wartość jest aktualizowana za każdym razem, gdy nowy sygnał jest odbierany w tym samym kierunku. Niemniej jednak, jeśli są nowe sygnały w tym samym kierunku, mój system m nie dodaje nowych stanowisk, ponieważ stwierdziłem, że wypłaty przewyższają dodatkowe zyski w ten sposób. Wreszcie, jeśli chodzi o wielkość pozycji, system przydzieli maksymalnie 2 rachunki do pojedynczego handlu na wysokim ME Jeśli w kilku parach walutowych jest wiele sygnałów , ale obliczenia ME wykazują korelację między sygnałami, łączna wielkość pozycji nie będzie większa niż 2 equity. Trading results. This ten prosty multicurrency system handlu forex wykazał godne wyniki w prawdziwym handlu, a back-test na dwadzieścia - letni okres pokazuje, że osiągnie rentowne wyniki przez co najmniej szesnaście lat z dwudziestu lat testowanych. Okazało się, że wskaźnik wynagrodzenia do ryzyka wynosił około 1 7 i odsetek zwycięzców wynosił około 45, podczas gdy współczynnik zysku wynosił prawie 1. , rozliczenia mogą być długotrwałe Najdłuższe wycofanie widoczne w ramach testów wstecznych było ponad 1000 dni Stosunek wypłaty do zysku przy użyciu tej strategii jest podobny do wskaźnika zasobów nabywanych i trzymających, a podczas back-tes wskaźnik ten wynosił około 0 35, przy czym całkowity zwrot wyniósł ponad 500 w trakcie dwudziestoletniego testowania wstecznego. Zarządzanie ryzykiem dla strategii handlu wielobranżowego przy użyciu ME. By znając przeciętne wartości MFE i MAE, przedsiębiorca forex może zaprogramować mechanizmy mechanizmu wielozakresowego system wycofywania się z obrotu w celu osiągnięcia zysku lub punktu strat stopu ustalony przez dodanie obliczonej liczby pułapów poza Maksymalną Korzystną wycieczkę lub Maksymalne Wartości niepożądane. Średnio, aby wygrać z czasem system handlu forex musi osiągnąć zysk celowo, niż dotyka poziomu wycofania z przystanku. Na przykład, jeśli mój system widzi średnią wartość MAE wynoszącą 35 pipsów i średni MFE wynoszący 55 pipsów, istnieje możliwość przetworzenia. Cel zysku może wynosić 50 pipsów, czyli 5 pipsów mniej niż MFE, a wyjście z obniżeniem strat można ustawić na 30 pułapach, czyli 5 pipsów poza MAE. Jeśli chodzi o projekt systemu, ważne jest, aby programować system handlowy w celu określenia celów zysku i punktów strat według volati lity, zamiast ustalać stałą liczbę pips. Volatility pomaga ustalić punkty wyjścia dla handlu wielomianowym. Jak wspomniano wcześniej, mechaniczny system obrotu może łatwo korzystać z Average True Range ATR jako narzędzia zależnego od zmienności do obliczania MAE i MFE w celu ustalenia wyjścia punkty System ustala cenę wejścia plus lub minus procent ATR, który jest wykonalny zgodnie z analizą ME Aby mieć wystarczająco dużą próbkę, zazwyczaj ustawiamy ATR na obliczanie poprzednich 15 lub 20 ramek czasowych. Na przykład w trakcie gdy kurs euro zbliża się średnio o 100 pipsów dziennie, system powinien wyliczyć docelowe punkty zysku i punkty zliczania strat w oparciu o aktualną zmienność i analizę ME. So, jeśli handel przemieszcza się w dobrym kierunku przez 55 pipsy, a jeśli bieżący ATR wynosi 85 pipsów, ruch nie jest zgłaszany jako 55 pips zamiast MFE jest zgłaszany jako 64 7 ATR. W owym czasie widziałem, że MFE dla czterech głównych par walutowych EUR USD, GBP USD, USD JPY i USD CHF wydaje się wahać się wokół wartości MFE około 60 ATR i średniej wartości MAE około 40 ATR dla typowego wpisu po 15 okresach czasu. Aby dostroić efekty handlu forex w zależności od zmienności, mechaniczny system obrotu może wyznaczyć zysk cele i punkty strat na różnych poziomach Na przykład system może ustawić punkt docelowy zysku na poziomie 55 ATR od punktu wejścia, a nie na pełną wartość równą 60. Z drugiej strony, zmienność może wymagać ustawienia punktu zatrzymania - niskie punkty wyjścia wynoszące 45 punktów ATR poza punktem wejścia, a nie na poziomie 40 ATR Mimo to, system ten prawdopodobnie osiągnie docelowy poziom zysków częściej niż stop loss-loss, a zwycięzcy powinni być więksi, o ile ustalane są docelowe zyski większa niż stop loss. For wszystkich transakcji, obliczona liczba pułapów dla zysków docelowych i strat stopu zawsze opiera się na zmienności właśnie w chwili handlu, co odzwierciedla ATR. Kiedy pojawi się sygnał, system handlu sprawdza wartość aktualnego ATR, a następnie obliczyć tes dokładną liczbę pułapów, aby osiągnąć docelowy zysk i stop loss loss. As przykład, załóżmy, że istnieje sygnał, aby przejść długie w EUR EUR, a obecny ATR wynosi 100 pipsów Więc docelowy punkt zysku wyniesie 55 pipsy powyżej ceny wejściowej 55 wartości ATR I stop loss będzie wynosił 45 pipsów pod kursem wejściowym 45 ATR. A kilka nowych myśli o oczekiwaniu matematycznym. Oczekiwania matematyczne są zazwyczaj niższe w przypadku krótkich transakcji, a niektóre handlowcy zauważyli, że ME wzrasta aż o osiemnaście barów po otwarciu, a następnie rozkładają się w czasie wahań cen nawet o osiemdziesiąt barów po otwarciu. W przypadku długich transakcji ME zazwyczaj ma dłuższą żywotność, a wartości, które mogą szybko wzrosnąć do poziomu trzydziestoprocentowy okres czasu, a następnie kontynuować powoli do około 75 okresów Używania tego systemu, średni czas trwania handlu to około 25 dni. Najlepszym plusem przy transakcjach z EUR, USD, USD i JPY wydaje się być naliczona o około 30 okresy czasu Jeśli korzystny ruch trwa do przodu przeciętny punkt, to jest prawdopodobne, że pewne podstawowe tendencje na rynku przedłużają ruch. Podsumowując, ta podstawowa strategia handlu multicurrency z forex korzysta z pozytywnego, wysokiego poziomu ME dzielonego przez cztery duże pary walutowe Wpisy, cele dotyczące zysku i stop loss są oparte na ME. Kiedy wskaźniki matematyczne oczekują sukcesu, cztery duże pary walutowe EUR USD, USD GBP, USD JPY i USD CHF mogą być z powodzeniem sprzedawane albo razem, albo oddzielnie. ME w swoim trading. Leave Odpowiedź Anuluj odpowiedź. Team za Algo-box rozwija mechaniczne systemy handlowe Nasza specjalnością są instrumenty powiązane SP500.Rozwinięte systemy handlowe dla wszystkich ram czasowych od wielu dni do wysokiej częstotliwości, niskie opóźnienia w handlu systemów intraday, korzystając z różnych brokerów API lub FIX conectors. Our pracy opiera się na trzech głównych elementach, do których przypisujemy wszystkie nasze sukcesu.1. Energetyka dyscypliny zarządzania.2 Badanie rynków zachowanie się przez historię.3 Szczegółowe zarządzanie ryzykiem Więcej informacji o poszczególnych systemach można znaleźć tutaj.
No comments:
Post a Comment